Ludovic Goudenège   - Docteur de l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne. Thèse réalisée sous la direction d'Arnaud Debussche (École Doctorale MATISSE) au sein de l'IRMAR : équipe de Processus Stochastiques et d'Analyse Numérique. - Chargé de recherche CNRS à CentraleSupélec dans la Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec - FR 3487. Beaucoup d'informations sont disponibles sur cette page (anciennes publications, enseignements, évènements, thème de recherche, etc.) mais ma nouvelle page est disponible ici. Sur le campus de Saclay   Bâtiment Bouygues Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec CentraleSupélec Rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-Yvette         01.75.31.60.61         06.NOSPAM73.14421.6303.1260   (le plus simple pour me joindre)       @   goudenege@ENLEVER_CE_TEXTE_POUR_AVOIR_UNE_ADRESSE_VALIDEmath.cnrs.fr Thèmes de recherche Thèse Publications Évènements Enseignement Curriculum Vitæ Thèmes de recherche EDPS - Étude théorique Étude des équations aux dérivées partielles stochastiques. Bruit additif. Processus de Wiener. Équation de Cahn-Hilliard-Cook. Équations avec singularité logarithmique ou puissance inverse x^-p. Équations avec réflexion. Mesure de Revuz, formule d'intégration par parties. Ergodicité, mixage exponentiel. Grandes déviations. Analyse Numérique Déterministe Simulations déterministes de l'équation de Cahn-Hilliard. Études des états stationnaires, des bifurcations. Qualité de l'approximation de la méthode des éléments finis de hauts degrés. Volumes finis pour l'étude des processus de Markov déterministes par morceaux. Analyse Numérique Stochastique Étude des schémas numériques des équations aux derivées partielles stochastiques. Méthode des éléments finis de hauts et très hauts degrés appliquée aux EDPS. Simulations numériques d'équations stochastiques de type Cahn-Hilliard. Simulations numériques d'équations stochastiques d'ordre 2. Étude des instants de contacts au niveau des singularités et quantification de l'action des mesures de réflexion. Finance Simulations de processus de Lévy. Applications au pricing et au hedging de produits financiers. Simulations numériques d'EDS et d'EDP. Simulations numériques de produits d'assurance vie : Variable Annuities, Gap Option. Méthode numérique de splitting de type ADI pour la simulation de produits financiers. Méthode d'arbres binaires pour les produits d'assurance. Programmation et développement Utilisation de la bibliothèque d'éléments finis MELINA développée par Daniel Martin (Visualisation sous Medit). Développement de la bibliothèque MELINA et MELINA++. Projet Plume Utilisation du générateur de nombres aléatoires Mersenne-Twister. Programmation et logiciels : FORTRAN, C, C++, Pascal, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL, VBA, MELINA, MATLAB, MAPLE, SCILAB, R, SAS. Thèse Équation aux dérivées partielles stochastique de Cahn-Hilliard-Cook avec réflexion. Thèse encadrée par Arnaud Debussche à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne. Thèse disponible sur le serveur TEL. Quelques publications Stochastic Cahn-Hilliard equation with singular nonlinearity and reflection. Référence HAL hal-00336601 Référence arXiv 0811.0580 Publié dans Stochastic Processes and their Applications en Juin 2009. Lien direct. Équation de Cahn-Hilliard stochastique pour une singularité logarithmique ou de puissance inverse x^-p. Existence et unicité. Intégration par parties. Mesures de Revuz. Étude des mesures de réflexion (identiquement nulles si p>=3). Stochastic Cahn-Hilliard equation with double singular nonlinearity and reflection. Référence HAL hal-00411599 Référence arXiv 0908.4295 Publié dans SIAM Journal on Mathematical Analysis (SIMA). Collaboration avec Arnaud Debussche. Équation de Cahn-Hilliard stochastique pour une double singularité logarithmique sur le domaine [-1,1]. Approximation polynomiale. Existence et unicité. Ergodicité et mixage exponentiel. High order finite element calculations for the Cahn-Hilliard equation. Référence HAL hal-00461231 Référence arXiv 1003.1077 Publié dans Journal of Scientific Computing. Collaboration avec Daniel Martin et Grégory Vial. Simulations de l'équation de Cahn-Hilliard déterministe. Étude des états stationnaires, des bifurcations avec calcul de valeurs propres, recherche d'interface, calcul de pente et d'énergie. Résultats dans de multiples domaines (carré, rectangle, trapèze, ellipse, cercle, patatoïde). Numerical method for piecewise deterministic Markov processes. Publié. Collaboration avec Christiane Cocozza-Thivent, Robert Eymard et Michel Roussignol. Volumes finis. Unicité de la caractérisation des mesures. Frontières pour sauts déterministes. A simple model for spite. Publié. Collaboration avec Pierre-André Zitt. Processus biologique. Limite diffussive. Évènements École d'été de Saint Flour (2007). CANUM 2008. Présentation au séminaire de l'équipe de Processus Stochastiques de l'IRMAR.. Doctoriales Bretagne 2008 >> Récompensé par le Prix du Jury. Présentation au séminaire triangulaire du 19 janvier 2009 regroupant plusieurs universités du grand-ouest (Rennes, Le Mans, Brest, Nantes, Angers...). Il n'a de triangulaire que le nom. Présentation à l'Atelier MÉLINA en mai 2009. Fête de la science - Présentation sur le stand municipal de Rennes. Présentation au séminaire des doctorants de l'association Jacques Binet. SMAI 2009 > Présentation en session parallèle. Première réunion de l'ARC HYBRID, les 28 et 29 avril 2009. Participation au GDR MOAD, septembre 2009. 4ème édition du Festival des sciences : Présentation et encadrement aux Champs Libres, octobre 2009. Présentation au séminaire LANDAU des doctorants IRMAR. Présentation au séminaire de l'équipe d'Analyse Numérique de l'IRMAR. Présentation au séminaire de mathématiques appliquées du laboratoire Jean Leray (Nantes). Présentation au groupe de travail de probabilités du LAMA de l'université de Marne la Vallée. Présentation de PREMIA 12. Collaboration avec Antonino Zanette pour la future release PREMIA 13. Présentation aux journées DYNAMO dans la continuation du GDR MOAD, mars 2010. CANUM 2010 du 31 mai au 4 juin 2010. Workshop in the Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (Cambridge) : Stochastic Partial Differential Equations: Approximation, Asymptotics and Computation du 28 juin au 2 juillet 2010. Workshop in the ICMS : Dissipative PDEs in Bounded and Unbounded Domains and Related Attractors du 20 au 24 septembre 2010. International Conference on Stochastic Analysis and Applied Probability SAAP 2010 du 7 au 9 octobre 2010. Présentation au séminaire de calcul scientifique du CERMICS de l'École des Ponts ParisTech, 22 octobre 2010. Exposé à Nice au séminaire Probability and Analysis, novembre 2010. Présentation au séminaire d'équations aux dérivées partielles, et applications du laboratoire de mathématiques et applications de l'universtié de Poitiers, 25 novembre 2010. Présentation à l'Atelier MÉLINA du 10 au 11 décembre 2010. Journées en l'honneur de Daniel Martin. Participation à la journée des vingt ans du DEA El Karoui-Pagès-Yor le 11 janvier 2011. Participation à la conférence "Maximum principles, fractional diffusion and differential or integral inequalities for deterministic and stochastic PDEs" au département de mathématiques de l'université d'Evry les 19 et 20 janvier 2011. Présentation à la journée Vive les mathématiques, l'informatique et l'électronique à Marne-la-Vallée, le 28 janvier 2011. Présentation au séminaire "Nonlinear wave and dispersive equations" à l'université de Kyoto du 14 au 16 février 2011. Participation aux journées "Stochastic partial differential equations and applications" au laboratoire Manceau de mathématiques de l'université du Maine le 25 mars 2011. Participation à la semaine d'étude Maths-Entreprises organisée par le GDR Maths et Entreprises à l'IHP du 4 au 8 avril 2011. Participation à la journée d'inauguration de la Fondation Hadamard du 17 au 18 mai 2011. SMAI 2011 à Guidel du 23 au 27 mai 2011. Présentation au séminaire du laboratoire de mathématiques de l'université de Cergy-Pontoise le 30 mai 2011. Présentation à la conférence FoCM à Budapest en Hongrie. Présentation au séminaire du laboratoire de mathématiques de l'université de Lyon le 8 novembre 2011. Participation aux journées PDML à l'université de Paris-Est - Marne-la-Vallée du 26 au 28 avril 2012. CANUM 2010 à Super-Besse du 21 au 25 mai 2012. Participation à la conférence Optimal transport To Orsay à Orsay du 18 au 22 juin 2012. Participation aux journées MAS à Clermont-Ferrand du 29 au 31 août 2012. Présentation au séminaire du laboratoire de mathématiques de l'université de Nice le 27 septembre 2012. Présentation à la journée d'ouverture de la Fédération de Mathématiques de l'École Centrale Paris le 23 avril 2013. Participation au workshop PDMP à l'unversité de Rennes du 15 au 17 mai 2013. Labex Lebesgue. SMAI 2013 > Présentation en session parallèle. Participation à l'école d'été sur l'équation KPZ et les Rough Paths à l'unversité de Rennes du 3 au 7 juin 2013. Labex Lebesgue. Conférence NASPDE à Rennes. Labex Lebesgue. Conférence en Grêce : Septembre 2013. Présentation au séminaire d'analyse numérique du LATP de l'université Aix-Marseille. Septembre/Octobre 2013. Enseignement Préparation à l'agrégation externe de mathématiques TP Matlab - Beaulieu - Université de Rennes 1. Encadrement de leçons avec Daniel Martin et Grégory Vial. Section Mécatronique à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne TP d'utilisation du logiciel de calcul Matlab dans le cadre du module d'analyse numérique. Collaboration avec Grégory Vial. Section Mathématiques à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne - 1ère année TD F01 - Méthodes numériques de résolution des EDOs, stabilité, consistance, ordre de convergence. TP d'initiation à LaTeX. Collaboration avec Mathieu Leroy-Lerêtre et Grégory Vial >> Complément Mathématiques à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne Quelques résultats sur les pavages. Action de groupes en géométrie. Fondements de la géométrie affine. Quelques idées de la géométrie projective. Introduction à la théorie des distributions. ENSAI TP d'optimisation. Collaboration avec Jocelyn Julienne. École Centale Paris TD d'analyse. Collaboration avec Lionel Gabet. ENSAE TD de calcul différentiel. TD d'optimisation. Collaboration avec Eric Gautier. ESIEA Cours de processus stochastiques. Université de Cergy-Pontoise Cours de programmation (C/C++). Université de Paris-Est - Marne-la-Vallée Cours de programmation (C/C++) appliqué à la finance. Curriculum Vitæ Curriculum vitæ au format pdf (2017). Page en évolution. Dernière mise à jour le 01/01/2017