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Programme

• Mercredi 28 septembre 2011 : ENS Cachan, amphi
  
• 10h : Navette au départ de la gare SNCF de Rennes
  
• 10h15 - 10h30 : Accueil à l'ENS Cachan - Bretagne
• 10h30 - 10h45: Accueil par Patrice Quinton, directeur de l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan, Brigitte Bajou, doyenne du groupe des mathématiques de l'Inspection Générale de l'Education Nationale et Arnaud Debussche, directeur du département de mathématiques.
  
• 10h45 - 12h15 : Une illustration de l'utilisation des modèles de durée en actuariat, Olivier Lopez, maître de conférences en mathématiques, Université de Paris 6 (présentation)
• 12h15 - 14h00 :  déjeuner dans le hall
• 14h00 - 15h30 : Introduction à la théorie des jeux et aux problèmes de révélation d'informations, Marc Quincampoix, professeur des universités en mathématiques, Université de Bretagne Occidentale (présentation)
• 15h30 - 16h00 : pause
• 16h00 -16h50  : L'utilisation des diagrammes de phase dans l'enseignement de la macroéconomie, Jean-Christophe Poutineau, professeur des universités en économie, Université de Rennes 1, directeur jusque août 2011 du département Economie-Droit-Gestion de l'ENS Cachan - Bretagne (présentation)
• 17h00 - 17h30 : Modèles mathématiques en assurance-vie - étude du risque de longévité, Fabien Conneau, ancien élève de l'ENS Cachan-Bretagne, étudiant en Master 2 et en 3ème année à l'ENSAE.
• 17h30 - 18h00 : Comment déterminer les clefs d'entrée dans une gamme de produits ?, Marie Pitré, élève-ingénieur à l'ENSAI. (présentation)
• 18h15: Retour vers Rennes (navette)
• 20h00 : dîner en ville
  

• Jeudi 29 septembre 2011 : à l'ENSAI, salle 008
  
• 8h15 Navette au départ de la gare SNCF de Rennes
• 8h30-8h50 Accueil à l'ENSAI
• 8h50-9h00 Accueil par Laurent Di Carlo, directeur de l'ENSAI
• 9h00 - 9h50 : Probabilités et incertitude en théorie de la décision, Olivier L'Haridon, membre de l'Institut Universitaire de France, maître de conférences en économie et gestion, Université de Rennes1 (présentation)
• 10h00 - 10h50 : Bargaining Frictions and Hours Worked (Négocations et Heures Travaillées), Stéphane Auray,  professeur des universités, chef du département économie de l'ENSAI
• 10h50 - 11h20 : pause
• 11h20 - 12h10 : Quelques outils statistiques pour la validation de modèles économiques, Valentin Patilea,  professeur des universités, directeur du laboratoire de Statistiques et Modélisation du CREST-ENSAI (présentation)
• 12h30 - 14h00 : déjeuner sur place
• 14h00 - 14h50 :Méthodologie de l'Enquête Emploi, Eric Lesage, administrateur INSEE, directeur du laboratoire de Statistique d'Enquête du CREST-ENSAI (présentation)
• 15h00 - 15h50 :  Applications mathématiques dans le domaine de la mesure d'audience des médias, Aurélie Vanheuverzwyn, directrice Analyses et Méthodes Scientifiques, Médiamétrie (présentation)
• 16h00 - 16h15 : Conclusion
• 16h15 : Retour vers la gare de Rennes (navette)
  

• Olivier Lopez. Une illustration de l'utilisation des modèles de durée en actuariat.
  Dans cet exposé, on présentera quelques problématiques liées au domaine de l'assurance qui nécessitent l'emploi de méthodes mathématiques issues de l'analyse statistique des modèles de durée. Le but est de fournir une introduction à des méthodes récentes utilisées dans le domaine actuariel, et de pointer certains champs d'investigation actuels.
• Marc Quincampoix. Introduction à la théorie des jeux et aux problèmes de révélation d'informations.
  Cet exposé présentera, dans un cas particulier des jeux antagonistes à deux joueurs, comment la théorie mathématique des jeux,qui est essentiellement née de la formalisation des interactions en économie, permet de traiter les problèmes d'informations. Cela sera illustré par le modèle d'Aumann-Maschler de jeux matriciels avec information incomplète d'un seul coté.
• Jean-Christophe Poutineau. L'utilisation des diagrammes de phase dans l'enseignement de la macroéconomie.
  Cette intervention présente l'intérêt des diagrammes de phases et de la méthode de résolution graphique des systèmes d'équations différentielles pour enseigner la macroéconomie.  On illustre cette démarche à l'aide de deux modèles : la modèle d'équilibre global pour la détermination de l'activité économique et le modèle de sur ajustement du taux de change de Dornbusch.
• Fabien Conneau. Modèles mathématiques en assurance-vie - étude du risque de longévité.
  Dans le cadre de la réforme réglementaire européenne Solvabilité 2, les acteurs du monde de l'assurance ont l'opportunité de développer des modèles internes : ces derniers interviennent lors de l'évaluation des risques auxquels les assureurs sont soumis et lors du calcul des provisions requises pour assurer leur solvabilité.
  Au cours d'un stage effectué dans une grande compagnie d'assurance, j'ai participé à la construction d'un modèle interne partiel appliqué à l'étude du risque de longévité. Ce risque a pour origine l'allongement progressif de la durée de vie humaine, phénomène que les assureurs doivent être en mesure de modéliser afin de ne pas faire face à des pertes techniques conséquentes.
  En s'appuyant sur le modèle stochastique de Brouhns-Denuit, nous décrirons la démarche théorique conduisant à la calibration d'un choc de longévité sur la population du portefeuille de la compagnie d'assurance.
• Marie Pitré. Comment déterminer les clefs d'entrée dans une gamme de produits ?
  Définition de la notion de clés d'entrée d'une gamme de produits dans le Marketing et détail de la méthodologie de la classification ascendante hierarchique qui permet de les déterminer.
• Stéphane Auray. Bargaining Frictions and Hours Worked (Négocations et Heures Travaillées),
  This paper is an attempt to explain differences in economic performance between a subset of OECD countries. We classify countries in terms of their degree of rigidity in the labor market, and use a matching model with labor/leisure choice, bargaining frictions, and labor income taxation to capture these rigidity differences. Added flexibility improves economic performance in different ways depending on whether income taxation is high or low. Feeding income taxation rates estimated from the countries at hand, we find that the model is able to replicate the observed rigidity levels. The model is also shown to reproduce well cross-country differences in non-employment population ratios and the share of part-time jobs. In the absence of rigidity differences, taxation shows little promise to replicate cross-country differences, as it has insufficient quantitative effects on production and productivity. However, the interaction of rigidity and income taxation is crucial in explaining the empirical patterns of the non-employment rate and of the share of part-time jobs.
• Olivier l'Haridon. Probabilités et incertitude en théorie de la décision.
  L'objectif de cette présentation est de proposer un tour d'horizon de la manière dont les sciences économiques traitent de l'incertitude. Partant de la théorie traditionnel du choix dans de telles situations, l'accent sera porté sur la réprésentation de l'incertitude probabilisable. Des situations types de mobilisation d'éléments mathématiques et statistiques simples seront proposés ainsi que différents exemples de choix dans l'incertain. Enfin, les limites inhérentes à ce type de représentation seront également évoquées.
  
• Valentin Patilea. Quelques outils statistiques pour la validation de modèles économiques.
  Les modèles économiques et financiers mènent en général à des problèmes d'optimisation d'une « utilité » ou à des conditions ou restrictions «d'équilibre». Ceux-ci qui s'expriment souvent sous la forme des conditions de moments conditionnels impliquant les paramètres du modèle économique et les variables observées. L'analyse statistique permet par la suite de répondre à la question s'il existe vraiment des valeurs du paramètre qui vérifient les équations de moments conditionnels déduits de la théorie économique. Nous allons présenter des outils statistiques qui peuvent être utilisés pour la validation de telles équations et donc des théories sous-jacentes. Plusieurs situations « non-standard » (observation incomplètes, en grande dimension, ...) seront aussi mentionnées.
• Eric Lesage. Méthodologie de l'Enquête Emploi.
  L'enquête Emploi est l'une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l'emploi et du chômage. Elle contribue ainsi au débat social sur les politiques de l'emploi et de l'éducation et sert de support à de nombreux travaux de recherche dans le domaine économique et social. L'enquête Emploi est une enquête par sondage qui nécessite le tirage d'un échantillon probabiliste et l'estimation statistique de grandeurs socio-économiques. Ces 2 opérations posent des défis méthodologiques qui requièrent la mobilisation de techniques mathématiques innovantes comme l'échantillonnage équilibré et l'estimation par calage.
• Aurélie Vanheuverzwyn. Applications mathématiques dans le domaine de la mesure d'audience des médias.
  La mesure d'audience a, a priori, un objectif simple : compter et qualifier les téléspectateurs ou auditeurs. Cependant, l'importance des enjeux publicitaires entraîne une exigence forte en termes de qualité (échantillonnage, précision des résultats,...). Par ailleurs, la multiplication des modes d'accès aux médias et la diversité croissante des comportements individuels compliquent sensiblement les dispositifs d'études. L'objectif de cet exposé est de présenter la diversité des outils mathématiques utilisés à Médiamétrie et les perspectives en matière de statistique d'enquête.